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A股故障日:多只指数失灵

A 股早盘,沪深 300 指数竟然出现了 2.32% 的暴跌,沪深医药 300 指数也显示下跌 17%,而相关成分股跌幅并不大,沪深 300ETF 指数甚至呈现出明显的反弹趋势,走势十分平稳,并未出现明显异动。上交所随后发布了《关于部分跨市场指数异常的公告》,称正会同指数编制机构中证指数有限公司就相关原因进行排查。紧接着,上交所发布了第二份公告《关于部分跨市场指数行情异常显示处置进展的公告》。


图 1 上交所《关于部分跨市场指数行情异常显示处置进展的公告》

关于部分跨市场指数行情异常显示处置进展的公告


上午 11 点 29 分,A 股再次上演魔幻一分钟。多只错误指数均在一分钟全部修正完毕。瞬间,多只指数齐刷刷地上演了超级大阴线、超级大阳线。


图 2 沪深 300 在 11 点 29 分上演超级大阳线

沪深 300 在 11 点 29 分上演超级大阳线


午后,上交所发布了第三份公告表示,称经应急处置,指数实时行情显示已于 13 时恢复正常(相关指数的最高值、最低值等静态指标将在收市后予以补正)。

此次故障可能会造成 ETF 套利错误、或者触发了跟踪指数的量化程序的自动止损。从目前来看,市场并没有铺天盖地的声讨出来,或许是中国市场上真正量化交易还比较少的缘故吧。

实盘日志:

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模拟盘当前持仓当日买入当日卖出
2 号南华仪器
浙江震源
北陆药业
亿帆医药
雪人股份
3 号坚朗五金
东方雨虹
艾华集团
百洋股份
银之杰(无)(无)
4 号(空仓)(无)日播时尚
实盘当前持仓当日买入当日卖出
1 号深物业 A
振华股份
赣能股份
南华仪器
浙江震源
北陆药业
亿帆医药
(无)神州泰岳
ETF科技 ETF
日经 225ETF
AIETF
券商 ETF
创业板 ETF
军工 ETF
纳指 ETF(无)(无)
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