A 股早盘,沪深 300 指数竟然出现了 2.32% 的暴跌,沪深医药 300 指数也显示下跌 17%,而相关成分股跌幅并不大,沪深 300ETF 指数甚至呈现出明显的反弹趋势,走势十分平稳,并未出现明显异动。上交所随后发布了《关于部分跨市场指数异常的公告》,称正会同指数编制机构中证指数有限公司就相关原因进行排查。紧接着,上交所发布了第二份公告《关于部分跨市场指数行情异常显示处置进展的公告》。
图 1 上交所《关于部分跨市场指数行情异常显示处置进展的公告》
上午 11 点 29 分,A 股再次上演魔幻一分钟。多只错误指数均在一分钟全部修正完毕。瞬间,多只指数齐刷刷地上演了超级大阴线、超级大阳线。
图 2 沪深 300 在 11 点 29 分上演超级大阳线
午后,上交所发布了第三份公告表示,称经应急处置,指数实时行情显示已于 13 时恢复正常(相关指数的最高值、最低值等静态指标将在收市后予以补正)。
此次故障可能会造成 ETF 套利错误、或者触发了跟踪指数的量化程序的自动止损。从目前来看,市场并没有铺天盖地的声讨出来,或许是中国市场上真正量化交易还比较少的缘故吧。
实盘日志:
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2 号 | 南华仪器 | ||
浙江震源 | |||
北陆药业 | |||
亿帆医药 | |||
雪人股份 | |||
3 号 | 坚朗五金 | ||
东方雨虹 | |||
艾华集团 | |||
百洋股份 | |||
银之杰 | (无) | (无) | |
4 号 | (空仓) | (无) | 日播时尚 |
实盘 | 当前持仓 | 当日买入 | 当日卖出 |
1 号 | 深物业 A | ||
振华股份 | |||
赣能股份 | |||
南华仪器 | |||
浙江震源 | |||
北陆药业 | |||
亿帆医药 | |||
(无) | 神州泰岳 | ||
ETF | 科技 ETF | ||
日经 225ETF | |||
AIETF | |||
券商 ETF | |||
创业板 ETF | |||
军工 ETF | |||
纳指 ETF | (无) | (无) |