A 股早盘,沪深 300 指数竟然出现了 2.32% 的暴跌,沪深医药 300 指数也显示下跌 17%,而相关成分股跌幅并不大,沪深 300ETF 指数甚至呈现出明显的反弹趋势,走势十分平稳,并未出现明显异动。上交所随后发布了《关于部分跨市场指数异常的公告》,称正会同指数编制机构中证指数有限公司就相关原因进行排查。紧接着,上交所发布了第二份公告《关于部分跨市场指数行情异常显示处置进展的公告》。
图 1 上交所《关于部分跨市场指数行情异常显示处置进展的公告》

上午 11 点 29 分,A 股再次上演魔幻一分钟。多只错误指数均在一分钟全部修正完毕。瞬间,多只指数齐刷刷地上演了超级大阴线、超级大阳线。
图 2 沪深 300 在 11 点 29 分上演超级大阳线

午后,上交所发布了第三份公告表示,称经应急处置,指数实时行情显示已于 13 时恢复正常(相关指数的最高值、最低值等静态指标将在收市后予以补正)。
此次故障可能会造成 ETF 套利错误、或者触发了跟踪指数的量化程序的自动止损。从目前来看,市场并没有铺天盖地的声讨出来,或许是中国市场上真正量化交易还比较少的缘故吧。
实盘日志:
.tg {border-collapse;border-spacing:0;border-color:#aaa;margin:0px auto;} .tg td{font-family, sans-serif;font-size:14px;padding:10px 5px;border-style;border-width:1px;overflow;word-break;border-color:#aaa;color:#333;background-color:#fff;} .tg th{font-family, sans-serif;font-size:14px;font-weight;padding:10px 5px;border-style;border-width:1px;overflow;word-break;border-color:#aaa;color:#fff;background-color:#f38630;} .tg .tg-p1nr{font-size:11px;border-color;text-align;vertical-align} .tg .tg-5cyv{font-weight;font-size:11px;background-color:#ecf4ff;color:#000000;border-color;text-align
;vertical-align} .tg .tg-0p48{font-weight;font-size:11px;border-color;text-align;vertical-align} .tg .tg-1zqt{font-weight;font-size:11px;background-color:#fffe65;color:#333333;border-color;text-align;vertical-align}| 模拟盘 | 当前持仓 | 当日买入 | 当日卖出 |
|---|---|---|---|
| 2 号 | 南华仪器 | ||
| 浙江震源 | |||
| 北陆药业 | |||
| 亿帆医药 | |||
| 雪人股份 | |||
| 3 号 | 坚朗五金 | ||
| 东方雨虹 | |||
| 艾华集团 | |||
| 百洋股份 | |||
| 银之杰 | (无) | (无) | |
| 4 号 | (空仓) | (无) | 日播时尚 |
| 实盘 | 当前持仓 | 当日买入 | 当日卖出 |
| 1 号 | 深物业 A | ||
| 振华股份 | |||
| 赣能股份 | |||
| 南华仪器 | |||
| 浙江震源 | |||
| 北陆药业 | |||
| 亿帆医药 | |||
| (无) | 神州泰岳 | ||
| ETF | 科技 ETF | ||
| 日经 225ETF | |||
| AIETF | |||
| 券商 ETF | |||
| 创业板 ETF | |||
| 军工 ETF | |||
| 纳指 ETF | (无) | (无) |