宽客秀

A 股早盤，沪深 300 指數竟然出現了 2.32% 的暴跌，沪深醫藥 300 指數也顯示下跌 17%，而相關成分股跌幅並不大，沪深 300ETF 指數甚至呈現出明顯的反彈趨勢，走勢十分平穩，並未出現明顯異動。上交所隨後發布了《關於部分跨市場指數異常的公告》，稱正會同指數編制機構中證指數有限公司就相關原因進行排查。緊接著，上交所發布了第二份公告《關於部分跨市場指數行情異常顯示處置進展的公告》。

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圖 1 上交所《關於部分跨市場指數行情異常顯示處置進展的公告》

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上午 11 點 29 分，A 股再次上演魔幻一分鐘。多只錯誤指數均在一分鐘全部修正完畢。瞬間，多只指數齊刷刷地上演了超級大陰線、超級大陽線。

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圖 2 沪深 300 在 11 點 29 分上演超級大陽線

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午後，上交所發布了第三份公告表示，稱經應急處置，指數實時行情顯示已於 13 時恢復正常（相關指數的最高值、最低值等靜態指標將在收市後予以補正）。

此次故障可能會造成 ETF 套利錯誤、或者觸發了跟踪指數的量化程序的自動止損。從目前來看，市場並沒有鋪天蓋地的聲討出來，或許是中國市場上真正量化交易還比較少的緣故吧。

實盤日誌：

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