vn.py 是我們常用來做 CTA 策略的交易平台，具體的安裝可參考之前的文章《基於 VN.PY 的 CTA 策略入門心得》。vn.py 的 CTA 策模塊中有一塊叫做回調函數，包括 on_init (),on_start (),on_bar () 等。我們大多數的時候會關注 on_bar () 函數的內容，因為那是具體策略的內容，不過也不能忽視其他回調函數，比如說 on_init ()。
on_init () 一共沒有幾行程式，但並不是表面上看上去的簡單。我們很多人對他的理解還是停留在完成變量初始化操作，並通過主動函數 self.load_bar (10) 載入所需的歷史數據（在策略初始化時候，會調用 K 線時間序列管理器計算並緩存相關的計算指標，但是並不觸發交易）。其實，on_init () 還有一個容易被忽視掉的作用，就是恢復上次退出之前的策略狀態，具體表現為從.vntrader/cta_strategy_data.json 內讀取策略參數，最新的技術指標，以及持倉數量（pos），並把這些數值還原回來。
參考如下的例子，cta_strategy_data.json 中內容如下：
{
"rbS": {
"pos": -12,
"initial_sell": 3470,
"initial_cover": 3500,
"step": 20
}
}
這種情況下，如果我們重新啟動一個 CTA 策略，並且命名為 rbS 的話，那麼上述策略的參數會在初始化的時候被重新加載，而無視新的程式，效果參考如下：
所以，如果是準備重新啟動一個 CTA 策略，那不妨直接刪除 cta_strategy_data.json 文件或刪除其中相關部分，否則往往和期望的初始化不一致。