之前写了一篇《基于 VN.PY 的 CTA 策略入门心得》，主要还是侧重于 VN.PY 的入门介绍。本文在前一篇的基础上，侧重介绍期货穿透式 CTP API 的接入过程。由于我自己的期货账户开在申银万国，所以本文以申银万国期货为例。其大致的流程和下图基本一致，但有一些细微的差别。
一，申请穿透式接入#
这一步和自己的客户经理联系即可。客户经理会发一些资料让你填写。该过程要注意不要申请错了，比如不要误申请成期权账号。一般来说，申银万国的仿真账号目前是 800 开头的，而个股期权的仿真账号是 0000 开头的，一眼就可分别。另外有些老客户的仿真账号在开通后，可能会遇到能源中心或者上期所的仿真交易无法进行的情况（报错信息：投资者未在交易所开户），这种情况一般是由于你的账号开得比较早，那个时候能源中心还没有，所以没有权限造成的（和你实盘账号是否有该权限，没有关系。实盘权限归实盘权限）。此时盯着你的客户经理，让他再帮你开通即可。
在获取自己的仿真账号之前，可以用公用的测试账号先进行测试（对应的 VNTrader：CTP 测试），其目的主要是测试自己 VNPY 是否可以正常工作（而非交易策略的测试）。该测试账号及 IP 信息在《CTP 系统看穿式监管测试指引》（由申银万国提供，我这里就不胡乱公开申银的资料了）。测试成功的页面参考如下，并没有显示过多的日志信息。具体成功与否，最好与申银万国的客户经理做一确认，原则上能报单则表示测试成功。
二，AppID 申请#
拿到仿真实盘账号及密码后，还需要获得产品名称和授权编码。在申银万国对应的名称中，产品名称对应 AppID，授权编码对应 AuthCode 或者称终端认证码，都是同一概念。AppID 是一个由用户提供的交易程序代码，以个人身份申请时，一般大家会写成：client_xxxx_yyyy，其中 xxxx 是你的软件名称，yyyy 是版本号，这两个字段都是客户自己填的信息，没有什么固定规则。注意：AppID 代表的是接入的系统，同一个 AppID 表示同一个接入系统，和账号是不挂钩的，也就是说你的 AppID 可以给别人的账号使用。确定你的 AppID，并给客户经理，让他帮你申请 AuthCode。
三，获得 AuthCode#
理论上，仿真实盘的 AuthCode 的申请应该很快（我的是差不多申请后没一个小时就拿到了。）现在可连接 CTP 进行策略的测试（申银万国这边对应的 VNTrader 要选择：CTP，而非 CTP 测试）。首次 CTP 连接后，显示：CTP：首次登陆需要修改密码。在申银官网上下载一个快期交易终端（仿真），输入账号及初始密码，会被要求修改密码，完成修改后，再在 VN.PY 这边进行连接。连接并查看一条合约信息，成功后的信息可参考如下，可以看到在日志部分，各种登录信息及合约查询确认成功。
四，仿真测试#
在仿真实盘环境下，执行 CTA 策略，即可进行仿真测试。不过，申银的仿真实盘的行情缺乏实时性，价格要好一会才会有变动。据申银的客服人员解释，仿真实盘也是撮合交易的，因为参与的人少，所以价格变动不大。这对策略的验证，尤其是高频策略的验证来说，还是缺乏参考意义，甚至还不如 SimNow 的参考意义大。但是该步骤又是不得不做的。
完成以上步骤后就可以去类似地去完成期货公司校验、最终接入实盘测试了。