之前寫了一篇《基於 VN.PY 的 CTA 策略入門心得》，主要還是側重於 VN.PY 的入門介紹。本文在前一篇的基礎上，側重介紹期貨穿透式 CTP API 的接入過程。由於我自己的期貨帳戶開在申銀萬國，所以本文以申銀萬國期貨為例。其大致的流程和下圖基本一致，但有一些細微的差別。
一，申請穿透式接入#
這一步和自己的客戶經理聯繫即可。客戶經理會發一些資料讓你填寫。該過程要注意不要申請錯了，比如不要誤申請成期權帳號。一般來說，申銀萬國的仿真帳號目前是 800 開頭的，而個股期權的仿真帳號是 0000 開頭的，一眼就可分別。另外有些老客戶的仿真帳號在開通後，可能會遇到能源中心或者上期所的仿真交易無法進行的情況（報錯信息：投資者未在交易所開戶），這種情況一般是由於你的帳號開得比較早，那個時候能源中心還沒有，所以沒有權限造成的（和你實盤帳號是否有該權限，沒有關係。實盤權限歸實盤權限）。此時盯著你的客戶經理，讓他再幫你開通即可。
在獲取自己的仿真帳號之前，可以用公用的測試帳號先進行測試（對應的 VNTrader：CTP 測試），其目的主要是測試自己 VNPY 是否可以正常工作（而非交易策略的測試）。該測試帳號及 IP 信息在《CTP 系統看穿式監管測試指引》（由申銀萬國提供，我這裡就不胡亂公開申銀的資料了）。測試成功的頁面參考如下，並沒有顯示過多的日誌信息。具體成功與否，最好與申銀萬國的客戶經理做一確認，原則上能報單則表示測試成功。
二，AppID 申請#
拿到仿真實盤帳號及密碼後，還需要獲得產品名稱和授權編碼。在申銀萬國對應的名稱中，產品名稱對應 AppID，授權編碼對應 AuthCode 或者稱終端認證碼，都是同一概念。AppID 是一個由用戶提供的交易程序代碼，以個人身份申請時，一般大家會寫成：client_xxxx_yyyy，其中 xxxx 是你的軟件名稱，yyyy 是版本號，這兩個字段都是客戶自己填的信息，沒有什麼固定規則。注意：AppID 代表的是接入的系統，同一個 AppID 表示同一個接入系統，和帳號是不挂鉤的，也就是說你的 AppID 可以給別人的帳號使用。確定你的 AppID，並給客戶經理，讓他幫你申請 AuthCode。
三，獲得 AuthCode#
理論上，仿真實盤的 AuthCode 的申請應該很快（我的是差不多申請後沒一個小時就拿到了。）現在可連接 CTP 進行策略的測試（申銀萬國這邊對應的 VNTrader 要選擇：CTP，而非 CTP 測試）。首次 CTP 連接後，顯示：CTP：首次登陸需要修改密碼。在申銀官網上下載一個快期交易終端（仿真），輸入帳號及初始密碼，會被要求修改密碼，完成修改後，再在 VN.PY 這邊進行連接。連接並查看一條合約信息，成功後的信息可參考如下，可以看到在日誌部分，各種登錄信息及合約查詢確認成功。
四，仿真測試#
在仿真實盤環境下，執行 CTA 策略，即可進行仿真測試。不過，申銀的仿真實盤的行情缺乏實時性，價格要好一會才會有變動。據申銀的客服人員解釋，仿真實盤也是撮合交易的，因為參與的人少，所以價格變動不大。這對策略的驗證，尤其是高頻策略的驗證來說，還是缺乏參考意義，甚至還不如 SimNow 的參考意義大。但是該步驟又是不得不做的。
完成以上步驟後就可以去類似地去完成期貨公司校驗、最終接入實盤測試了。