昨夜、vn.py の陳総は「一張圖認識【股票程序化交易】的各種系統！」という記事を共有し、プログラムトレーディングサービスシステムの概要を紹介しました。整理がとても完璧です。
（画像の出典：VNPY 公式アカウント）
テクノロジーベンダーには、JoinQuant、RiceQuant、Youyu が含まれるべきです。
各証券会社の高速取引プラットフォーム：#
第一創業は現在、特色ある証券会社と言えます。2018 年に JoinQuant の製品を採用し、「一創聚寬」量化プラットフォームを実際の取引に結びつけ、正式にオンラインで公開し、顧客に中泰 XTP のようなプログラムトレーディングプラットフォームを提供しました。
2020 年には、少なくとも 11 の証券会社が高速取引システム、プラットフォーム、またはサービスを更新またはオンラインで公開しました。
2020 年 4 月、華創証券は TradeX 高速取引システムをオンラインで公開しました。TradeX は、華創証券が独自に開発したオールインワンのスマートトレーディングソリューションで、便利なインターフェースサービス、高速な市場情報サービス、スマートなアルゴリズムサービス、スムーズな取引体験、カスタマイズ可能なパーソナライズドサービスを提供しています。TradeX は、上海、深センの株式、ETF、債券、先物、香港ストックコネクト、マージン取引、オプションなど、すべての取引商品をサポートしており、すべての取引商品をカバーしています。また、独立したトレーダーモード、投資マネージャートレーダーコマンドモード、投資アドバイザーモードなど、さまざまなワークフローをサポートしています。単一製品、複数製品の共同リスク管理をサポートします。リスクチェックは並列処理され、超低遅延で行われます。プロフェッショナルなサポートスタッフが 24 時間 365 日オンラインでサポートを提供します。
2020 年 5 月、** 国聯証券は新しい世代の高速取引システム（UST）** を中国ソフトウェアテストセンターで本番環境でテストし、トレードコアの遅延を 5 マイクロ秒以下に、全体の注文送信遅延を 9 マイクロ秒以下に低減しました。
2020 年 7 月 1 日、東吳証券と頂点ソフトウェアは共同で発表会を開催し、新しいコア取引システム A5のオンラインを正式に発表しました。注目すべきは、A5 は集中取引カウンターであり、専門の機関取引カウンターではありません。これは、証券会社のコア取引システムが 20 年間にわたって外国の商業データベースや特定の商業ハードウェアプラットフォームに依存していた状況を打破し、中国の証券会社の IT コア技術が完全に自主制御可能な新しい段階に入ったことを宣言しています。このシステムは 6 月 29 日にオンラインで公開され、前世代の取引システムと比較して、新しいシステムの取引の平均遅延は 10 ミリ秒から 1 ミリ秒未満に向上し、単一ノードのビジネス同時実行量は 3 万件 / 秒から少なくとも 10 万件 / 秒に向上し、千万単位の取引注文をサポートできるようになりました。
2020 年 7 月、西部証券は HTS 高速取引システムを発表し、新しいアーキテクチャ、通信サービス、およびビジネスプロセスを採用して、システム内の効率を以前の高速取引システムの 300％向上させ、100 マイクロ秒未満のレベルに達すると主張しています。
2020 年 9 月、粤開証券は正式に高速取引システムを発表し、取引の上行全経路の遅延を 6.5 マイクロ秒まで低減し、市場データのデコード全経路の平均遅延を 1.12 マイクロ秒に短縮しました。粤開証券は、この高速取引システムには 3 つの重要なポイントがあると述べています。第一に、ソフトウェアとハードウェアの最適化と取引所の隣接配置により、業界で最も高速な速度を実現し、中国ソフトウェアセンターの認証を取得しました。第二に、粤開証券は専門のビジネスと技術チームを持ち、顧客の要求に応えるためにサービスを提供しています。第三に、粤開証券はスマートファイナンス共同実験室を設立し、取引技術のレベルを維持するために取引技術に継続的に投資しています。
2020 年 10 月 18 日、申万宏源証券は上海で同社の高速取引プラットフォーム SWHY Matrix を発表しました。SWHY Matrix は、マルチノード展開、マルチカウンター補完、マルチ機能カスタマイズなどの利点を活かし、さまざまな成長段階のプライベートエクイティファンドマネージャーに「究極のスピード、カスタムメイド、全業務サポート」の専門的な取引ソリューションを提供しています。その中には、株式、債券、基金 ETF、香港ストックコネクト、大口取引、融資融券、オプション、金融先物、商品先物など、すべてのビジネス品種の取引サービスが含まれています。
2020 年 10 月、万和証券は新世代の分散型コア取引プラットフォームを採用し、全経路の超低遅延を持つ高速取引システム E-ONEを発表し、高頻度量子取引をミリ秒レベルに導入しました。高速取引モードでは、20000 トランザクション / 秒のスループットの上行全経路の遅延は 13 マイクロ秒まで低減され、市場データのエンドツーエンドの遅延は 1.2 マイクロ秒に短縮されました。E-ONE の利点は、安全性と信頼性にあり、分散型アーキテクチャを採用しており、迅速なスケーリングが可能であり、1000 万トランザクション / 日の注文数に対して圧力をかけず、データの損失がありません。
2020 年 11 月、** 華泰証券は「FPGA 証券取引カウンターシステム」** を発表し、従来のカウンターの遅延、低並行性、およびパフォーマンスの不安定性などの問題を解決し、株式、基金、ETF、債券などの資産取引をサポートしています。以前に、華泰証券は FPGA 市場情報を導入しており、今回は FPGA 証券取引カウンターシステムを発表し、証券取引を市場情報からオファーまで全面的に高速化することを宣言しました。
2020 年 11 月 18 日、紅塔証券は「高速取引投資プラットフォーム構築ソフトウェアプロジェクト入札公告」を発表し、入札方式で高速取引投資プラットフォームの構築を最適化することを計画しています。業界の情報によると、最終的には華鋭金融技術が中受けする予定です。
2020 年 4 月 3 日には、国信証券も入札公告を発表し、新世代の低遅延高速取引システムの構築を計画しています。公開情報によると、最終的には華鋭金融技術が 260 万元で中受けする予定です。公開情報によると、国信証券の取引システムの構築はかなりの成果を上げており、国信証券の新世代の低遅延取引ソリューションには FPGA 市場情報システム、新世代の分散型カウンターシステム、高速ネットワーク環境、上海深センの双中心オファーの 4 つのモジュールが含まれており、エンドツーエンドの一体化された低遅延取引サービスを高速取引投資家に提供しています。国信証券は以前、高速取引システムの国信 TradeStation プラットフォームを国信証券と米国 TradeStation 社が共同で開発し、中国のアクティブトレーディング顧客向けに株式、先物、オプション取引をサポートし、強力な注文ツール、包括的な戦略バックテスト、自動取引機能を備えています。さまざまな市場、さまざまな商品、さまざまなサイクルの取引ニーズに対応しています。
2020 年 6 月、国信 TradeStation プラットフォームは新バージョン NeXT U17 を発表し、取引機能をアップグレードしました。
2020 年 12 月、国泰君安は初の金融テクノロジーカンファレンスで STS スマートトレーディングサービスを正式に発表し、高速取引、カスタムストラテジ、専用の証券融資、エクスクルーシブな投資研究の 4 つの特色サービスを提供しています。高速取引サービスでは、顧客のスピードへの追求に応えるために、業界をリードする量子取引基盤を構築し、全体のネットワーク遅延を 5 マイクロ秒未満に抑えています。超高速な計算能力と Tick レベルのデータに基づいて、3000 以上のスマートストラテジーファクターを含むトレーディングストラテジープロダクションサービスを提供し、スマートオーダーサービスを導入しています。
2021 年 1 月 4 日、広発証券は自社開発の新世代超高速量子ストラテジープラットフォーム GFQuantGenius1.2 バージョン（GFQG）を発表し、業界で初めて最新バージョンの AMI を使用して構築された超高速量子ストラテジープラットフォームを証券会社が使用しました。GFQG は統一されたプラットフォームとして、緩やかに結合された設計パターンを採用しています。GFQG は、システムをコア層、ドライバ層、アクセス層に細分化し、共有メモリ、メッセージバス、データベース、インターフェース、プログラミングエントリなどの機能を含んでいます。ビジネスロジック層は、コア機能をビジネス品種ごとにパッケージ化し、ストラテジーレイヤーから呼び出すためのさまざまなマイクロサービスを提供します。ストラテジーレイヤーは、主要なビジネスコンポーネント機能、取引ツール、トレーディングストラテジーなどを提供します。コア層、ドライバ層、アクセス層を前進技術で改善し、ビジネスロジック層を適応させ、ストラテジーレイヤーを微調整するだけで、GFQG プラットフォームの迅速な更新と進化を実現し、量子の発展に対するより高い要求をサポートします。広発証券によると、GFQG の内部ストラテジーの遅延は 100 マイクロ秒未満に低減され、以前の 1700 マイクロ秒からの遅延は 1/17 に低減され、ボラティリティ曲線の計算性能は 187 倍向上し、4 万トランザクション / 秒、4 億トランザクションの総量をサポートできます。また、プラットフォームの適用範囲を広げるために、GFQG は CTP 先物カウンターの新しいインターフェースを設計および実装しました。学習しやすく、高い実行効率があり、上海深セン証券取引所、金融先物、商品先物、オフショア派生商品投資などの全ビジネス量化プラットフォームをカバーしています。
用語の説明：#
- カウンターシステム：顧客に委託送信、取引記録、資金ポジションの決済を提供する証券会社のサーバーシステム；
- 高速カウンター：プログラムトレーディングに特化した最適化されたカウンターシステムで、サポートされるビジネスタイプは少ないが、主に株式の売買（現物と融資）に集中しています；
- 集中カウンター：一般の投資家（主に個人投資家）向けに、株式の売買、ファンドの申し込み・解約、新規上場株式（IPO）など、最も完全なビジネスタイプのサポートを提供しますが、速度は比較的遅いです；
- 市場データ：リアルタイムの市場データプッシュ（L1 オーダーブック、L2 オーダーブック、トレードバイバイオーダー、全档合成オーダーブックなど）を提供するサーバーシステムで、データ受信モードには TCP サブスクリプション、TCP フルプッシュ、UDP マルチキャストソフトデコード、UDP マルチキャスト FPGA デコードなどがあります；
- ** トレードゲートウェイ：** バックエンドのさまざまなタイプのカウンターシステムに接続し、標準化された API インターフェースを外部に提供するゲートウェイシステムで、顧客の開発コストを削減するだけでなく、追加のトレード行動リスク管理も提供できます；
- ** アルゴリズムバス：** スマートアルゴリズムトレーディングサービス（最大のカイカンとジンナ）を、トレーダーが使用するための API のような形式で提供し、通常の指値注文や成行注文よりも強力なスマートトレーディングアルゴリズム注文（VWAP、TWAP、アイスバーグなど）を提供します；
- ** 量化プラットフォーム：** 上記で述べたすべてのバックエンドシステム（API を介して）に接続し、トレーダーが毎日直接使用するフロントエンドソフトウェアで、多くは UI グラフィカルインターフェースを提供し、ユーザーはそこでストラテジーを開発し、バックテストを実行し、自動取引を実行できます。