宽客秀

最近遇到了个痛点，我在 JoinQuant 上跑的策略虽然可以通过分享的形式给朋友，但是不是实时推送的。解决办法有两种，一是之前一样把策略上架，让朋友去订阅，但现在也没有商城了，即便向以前一样有，上架也要积分，另一方面朋友订阅要花钱，显然得不偿失。二是自己微信订阅…

之前自己写过一篇《沪深 300 网格交易策略实证研究》，今天在 JoinQuant 上看到一篇 Tenny-X 老师写的《一种经过优化的 ETF 网格交易策略》，就将两者进行了比较，回测结果如下： 从表中可以看到，Tenny-X 老师的策略要明显优于我自己开发的恶魔 9 号…

昨天晚上，vn.py 的陈总分享了一篇名为《一张图认识【股票程序化交易】的各种系统！》，介绍了程序化交易服务系统的概况，整理得很齐全。 （图片来源：VNPY 公众号） 技术厂商应该还要包括三大量化平台 ——JoinQuant、RiceQuant，优矿。 各券商极速交易平台： 第…

之前写了一篇《基于 VN.PY 的 CTA 策略入门心得》，主要还是侧重于 VN.PY 的入门介绍。本文在前一篇的基础上，侧重介绍期货穿透式 CTP API 的接入过程。由于我自己的期货账户开在申银万国，所以本文以申银万国期货为例。其大致的流程和下图基本一致，但有一些细微的差别。…

万物之始，大道至简， 衍化至繁。—— 老子《道德经》 随着时代的发展，交易策略也日趋复杂，动不动就是人工智能选股、智能投顾什么的。然而，交易策略的有效性和其复杂性许并不往往成正比，许多真正有效的的交易策略往往一语即可，简单而有效，长久以来，巍峨不动，任股海腥风血雨，期市潮起潮落…

vn.py 是我们常用来做 CTA 策略的交易平台，具体的安装可参考之前的文章《基于 VN.PY 的 CTA 策略入门心得》。vn.py 的 CTA 策模块中有一块叫做回调函数，包括 on_init (),on_start (),on_bar () 等。我们大多数的时候会关注…

最近中美关系的不确定性，不得不开始思考利用投资的多样性来对冲风险。尝试着做了一个 ETF 组合策略，并在 JoinQuant（Python2 版本）上做了一些验证。 1，组合及其交易策略 选取了两个大组合，组合 1 以规模 ETF 为主，辅以国债 ETF 和黄金 ETF，而组合…

CTA 策略，即商品交易顾问 (Commodity Trading Advisor，简称 CTA）。一般而言，要求不少于 60％的资产要投资于期货市场。也就是说，假设一家管理期货策略的私募基金有 1 亿元可投资金，至少要有 6000 万作为期货保证金。CTA…

本文主要基于 Auquan 的 Pairs Trading Strategy 转载和整理（非原创），主要修改了两个地方： 用 A 股（主要是银行股）替换了美股。（虽然 A 股事实上无法做空，但是用于研究是没有问题的。） 增加了协整的 ADF 检验…

策略建立后，通过计算 n 个组合的收益率、超额收益率、不同市场情况下高收益组合跑赢比较基准和低收益组合跑输比较基准的概率来检验模型的有效性。完整的过程可以参考如下： 1，对于序列 1、2、3、……、n 的组合，年收益率与因子的大小需要满足一定的相关关，系，即满足相关性。如果序列…

在进行股票交易时，往往不止 1 只备选股，一般是 2-3 只，甚至更多的备选股。如何在多个股票之间分配资金呢？一般常见的有等权重法、按固定数量，按市值 / 流通市值比例等方法。今天要介绍的是基于 ATR 的资金分配方法。该方法的思路来自海龟交易策略的一部分。 1，什么是 ATR…

之前阅读了名为一篇《A 股的那些隐形冠军》（ 作者：初善君），受益匪浅。本文基于 CCI 因子， 对初善君所列的这些隐形冠军（以下简称：冠军股）进行量化投资分析。 分析思路如下： 比较基于 pe 的冠军股和基于 CCI 的冠军股的收益率，从而验证 CCI…

本文分享的是量化投资中回测实现方法的最简单例子，该例子仅仅说明回测的原理实现，在实际的情况中，要比该例子更加复杂。 1，买入卖出信号构建 构建买入信号 signal=1，卖出信号 signal=0，其他为 NaN。 注意，这里假设都是全仓操作…

本文是基于机器学习的选股量化研究。通过 JoinQuant 平台获取中证全指及沪深 300、中证 500 指数样本股在 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 7 月 31 日期间每个交易日的截面数据作为测试集样本。另外，当天停牌或者开盘涨跌停的样本股作为对象外…